基于向量量化的混合Bergomi模型VIX衍生品定价与校准
证券定价
2025-07-01 v1
摘要
我们应用向量量化技术于混合一因子和二因子Bergomi模型，以实现对这些模型中期权定价的快速高效方法。这使我们能够将模型校准到VIX期货和期权的市场数据上。我们的数值测试确认了向量量化的有效性，使得能够覆盖数月的日常数据进行校准。这使我们能够评估校准精度和校准参数的时间稳定性，并对这两个模型进行全面评估。两个模型在拟合VIX衍生品方面表现优异，其参数在时间上显示出令人满意的稳定性。
引用
@article{arxiv.2506.23409,
title = {Pricing and Calibration of VIX Derivatives in Mixed Bergomi Models via Quantisation},
author = {Nelson Kyakutwika and Mesias Alfeus and Erik Schlögl},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.23409},
year = {2025}
}
备注
28 pages, 14 figures