一般 Hurst 指数下分数布朗运动的泛函积分表述
统计力学
2009-11-13 v2
摘要
在 J. Phys. A: Math. Gen. 28, 4305 (1995) 中，K. L. Sebastian 给出了次扩散分数布朗运动（fBm，即 Hurst 指数或自相似指数 的 fBm）传播子的泛函积分计算。然而，将 Sebastian 的计算推广到超扩散情形（）变得相当复杂，这是由于路径的分数导数上出现了额外的边界条件。在本文中，我们以不同的方式处理泛函积分表示的构造，从而能够同等地处理次扩散和超扩散。随后，我们以简洁统一的方式推导了具有任意 Hurst 指数的 fBm 传播子。
引用
@article{arxiv.0805.1170,
title = {Path integral formulation of fractional Brownian motion for general Hurst exponent},
author = {Ivan Calvo and Raul Sanchez},
journal= {arXiv preprint arXiv:0805.1170},
year = {2009}
}
备注
6 pages. Published version