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依赖路径分布的随机微分方程:适定性与渐近Log-Harnack不等式

概率论 2025-07-15 v5

摘要

我们考虑 Rd\mathbb R^d 上系数依赖于整个历史的路径和分布的随机微分方程。在对时间-空间奇异漂移施加局部可积性条件下,证明了初值的适定性和Lipschitz连续性,这即使在分布无关的情况下也是新结果。此外,在单调条件下,建立了渐近log-Harnack不等式,推广了文献[5]在分布无关情况下推导的相应结果。

关键词

引用

@article{arxiv.2502.13353,
  title  = {Path-Distribution Dependent SDEs: Well-Posedness and Asymptotic Log-Harnack Inequality},
  author = {Feng-Yu Wang and Chenggui Yuan and Xiao-Yu Zhao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2502.13353},
  year   = {2025}
}

备注

26 pages