基于最优多重停止时间的最优保险购买策略
风险管理
2013-12-03 v1 统计金融
统计计算
摘要
本文研究了一类保险产品，其中保单持有人有权在 年的期限内对其年度操作风险损失中的 次进行投保。这涉及从 年中选择 年，通过针对给定年份的损失提出索赔来应用保险覆盖。所提出的保险产品结构可容纳任何类型的年度缓解措施，但我们展示了三种基本的通用保险政策结构，可组合以创建更复杂的覆盖类型。遵循损失分布法（LDA），假设年度损失频率服从泊松分布且损失严重程度服从逆高斯分布，我们能够以闭式解析表达式刻画使未来 年预期操作风险损失最小化的多重最优决策策略。对于保险政策与 LDA 模型组合未能产生多重最优决策规则闭式表达式的情况，我们还开发了一类原理性的闭式近似方法。这些近似方法是基于年度损失复合过程分布及其函数的正交 Askey 多项式级数基展开表示而开发的。
引用
@article{arxiv.1312.0424,
title = {Optimal insurance purchase strategies via optimal multiple stopping times},
author = {Rodrigo S. Targino and Gareth W. Peters and Georgy Sofronov and Pavel V. Shevchenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.0424},
year = {2013}
}