关于最优控制的随机浅水湖问题
最优化与控制
2023-09-07 v1 概率论
摘要
我们考虑浅水湖的随机控制问题，并从三个方向延续 G. T. Kossioris、Loulakis 与 Souganidis（2019）的工作。首先，我们将值函数作为适定问题的粘性解的特征描述推广到包含更一般的再循环率。随后，我们在有界控制下证明近似最优性并建立定量估计。最后，我们实现一种收敛且稳定的数值格式以计算值函数，从而研究最优控制的随机浅水湖的性质。该方法允许推导不变分布的尾部渐近，并将 Grass、Kiseleva 与 Wagener（2015）的结果推广至小噪声极限之外。
引用
@article{arxiv.2309.02885,
title = {On the optimally controlled stochastic shallow lake},
author = {Angeliki Koutsimpela and Michail Loulakis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.02885},
year = {2023}
}