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离散时间约束随机最优控制中的 Lipschitz 估计

最优化与控制 2007-05-23 v1 动力系统

作者: M. Papi , S. Sbaraglia

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摘要

本文致力于分析存在约束的有限时域离散时间随机最优控制问题。我们研究由动态规划算法得到的值函数的正则性。借助定义可行控制集的多函数的正则性结果,我们导出了值函数的 Lipschitz 常数的精确估计。在最后一节我们讨论了一个最优资产配置问题的应用。

关键词

随机最优控制离散时间约束动态规划值函数 Lipschitz 常数资产配置

引用

@article{arxiv.math/0206037,
  title  = {Lipschitzian Estimates in Discrete-Time Constrained Stochastic Optimal Control},
  author = {M. Papi and S. Sbaraglia},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0206037},
  year   = {2007}
}