论 Stratonovich 微积分的解释
统计力学
2014-05-30 v2
摘要
本文从使用散粒噪声解释 Stratonovich 微积分的视角，重新审视了 Ito-Stratonovich 困境。在可观测量的位移所涉及的长时间尺度上，主要问题在于如何处理随机噪声的有限/零自相关。前者（非零）噪声自相关结构通过中点选取方案保留了正常的链式法则，这正是 Stratonovich 微积分的基础，而 Ito 方法中的瞬时自相关结构则不然。通过考虑在相对于可观测量的整体位移时间极短的时间尺度上噪声相关性的有限衰减，我们建议对 Wong 和 Zakai (1965) 用于判定 Stratonovich 方法有效性的积分泰勒展开准则进行推广。
引用
@article{arxiv.1402.6895,
title = {On the Interpretation of Stratonovich Calculus},
author = {W. Moon and J. S. Wettlaufer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.6895},
year = {2014}
}
备注
17 pages double spaced. No figures