一类非线性随机系统滤波器的稳定性
统计方法学
2020-06-11 v2
摘要
本文在若干强假设下，针对具有非线性状态动态与线性测量的随机动态系统，发展了一类广泛使用的连续与离散时间滤波器的稳定性分析综合框架。该类滤波器包含扩展与无迹 Kalman 滤波器，以及大多数其他高斯假设密度滤波器及其数值积分近似。稳定性结果表现为滤波误差的时间一致均方界与指数集中不等式。与现有结果不同，模型不必是指数稳定的或完全可观测的。我们回顾了三类可被严格证明满足稳定性定理严苛假设的模型。使用合成数据的数值实验验证了导出的误差界。
引用
@article{arxiv.1809.05667,
title = {On stability of a class of filters for non-linear stochastic systems},
author = {Toni Karvonen and Silvère Bonnabel and Eric Moulines and Simo Särkkä},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.05667},
year = {2020}
}
备注
Accepted for publication in SIAM Journal on Control and Optimization