Wonham滤波稳定性的对偶刻画
概率论
2021-10-12 v2 最优化与控制
摘要
本文重访非线性Wonham滤波稳定性的经典问题。本文的新贡献有两方面：(i) 定义非线性滤波之（控制论）对偶的可稳性；(ii) 利用该定义得到关于Wonham滤波稳定性的结论。具体地，证明了在对偶系统可稳是滤波稳定的必要条件，反之可稳性意味着滤波器渐近检测正确的遍历类。公式与证明基于最近发现的对偶结果， whereby 非线性滤波问题被转化为倒向随机微分方程（BSDE）的随机最优控制问题。该控制论证明技术与结果可视为经典Kalman滤波稳定性工作的推广。
引用
@article{arxiv.2103.14634,
title = {A Dual Characterization of the Stability of the Wonham Filter},
author = {Jin Won Kim and Prashant G. Mehta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.14634},
year = {2021}
}
备注
60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)