Wonham 滤波器在遍历与非遍历信号下的渐近稳定性
概率论
2007-05-23 v3 最优化与控制
摘要
讨论了 Wonham 滤波器关于初值条件的稳定性问题。针对遍历信号的情形，鉴于 H. Kunita（1971）经典工作中的一处漏洞进行了重访。我们给出了不依赖于观测的指数稳定速率的新界。在非遍历情形，稳定性由可辨识性条件所蕴含，该条件用转移强度矩阵和观测结构显式表述。
引用
@article{arxiv.math/0205230,
title = {Asymptotic stability of the Wonham filter for ergodic and nonergodic signals},
author = {P. Baxendale and P. Chigansky and R. Liptser},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0205230},
year = {2007}
}
备注
27 pages