关于布朗粒子的碰撞
概率论
2010-10-19 v3
摘要
我们研究了个布朗粒子在实直线上的扩散行为，这些粒子具有有界可测的漂移项和有界分段连续的扩散系数，且系数依赖于粒子的当前构型。我们建立了粒子间不发生三重碰撞以及发生三重碰撞的充分条件。作为对股票市场Atlas模型的应用，我们研究了一种利用多面体域上反射布朗运动构造此类扩散粒子系统的特殊方法。
引用
@article{arxiv.0810.2149,
title = {On collisions of Brownian particles},
author = {Tomoyuki Ichiba and Ioannis Karatzas},
journal= {arXiv preprint arXiv:0810.2149},
year = {2010}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/09-AAP641 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)