关于一类 Boltzmann 型价格形成模型
偏微分方程分析
2015-06-15 v1
摘要
本文提出一类 Boltzmann 型价格形成模型，其动机源于 Lasry 与 Lions 于 2007 年提出的描述价格演化的抛物型自由边界模型。我们讨论了该 Boltzmann 型模型的数学分析，并证明当交易速率趋于无穷时，其解收敛到 Lasry–Lions 模型的解。此外，我们分析了快时间尺度上初始层的性态，并通过多种数值实验展示了价格动力学行为。
引用
@article{arxiv.1302.5650,
title = {On a Boltzmann type price formation model},
author = {Martin Burger and Luis Caffarelli and Peter Markowich and Marie-Therese Wolfram},
journal= {arXiv preprint arXiv:1302.5650},
year = {2015}
}