关于Boltzmann型价格形成模型的渐近行为
偏微分方程分析
2013-12-05 v1
摘要
本文研究描述金融市场交易动态的Boltzmann型价格形成模型的渐近行为。在许多此类市场中，交易以高频进行且交易成本低。这一观察结果促使我们研究当交易次数k趋于无穷、交易成本a趋于零且ka=常数时的极限。此外，我们通过数值模拟说明了价格动态。
引用
@article{arxiv.1312.1304,
title = {On the asymptotic behavior of a Boltzmann-type price formation model},
author = {Martin Burger and Luis Caffarelli and Peter A. Markowich and Marie-Therese Wolfram},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.1304},
year = {2013}
}
备注
Submitted preprint