关于凹形交易成本的一般金融市场
概率论
2025-02-04 v2
摘要
本文研究具有凹形交易成本的市场，这类市场的交易成本以凹函数形式依赖于交易量。这通常发生在散户投资者的情况下，常见于外汇和房地产市场。我们提出了不存在套利的充分条件。引入了一种新的渐近套利概念，用于研究上述市场。
引用
@article{arxiv.2409.20193,
title = {On general financial markets with concave transactions costs},
author = {A. Rygiel and L. Stettner},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.20193},
year = {2025}
}