市场体量波动下的抛物型自由边界价格形成模型
偏微分方程分析
2016-03-16 v1
摘要
在本文中，我们提出了 Lasry-Lions 价格形成模型的扩展，该扩展包含了买方和卖方数量的波动。我们在确定性及随机市场规模波动的情况下分析了该模型，并给出了关于长时间渐近行为的结果，以及对周期、几乎周期和随机波动的数值证据和猜想。数值模拟扩展了理论陈述，并进一步深入揭示了价格形成动力学。
引用
@article{arxiv.1603.04786,
title = {Parabolic free boundary price formation models under market size fluctuations},
author = {Peter A. Markowich and Josef Teichmann and Marie-Therese Wolfram},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.04786},
year = {2016}
}