椭圆分布的多变量双重截断期望与协方差风险度量
统计理论
2021-12-13 v1 统计理论
摘要
本文的主要目标是计算椭圆分布的多变量双重截断期望（MDTE）与协方差（MDTCov）。我们还考虑单变量椭圆分布的双重截断期望（DTE）与方差（DTV）。针对该分布族的一些特例，如正态、student-、logistic、Laplace和Pearson VII型分布，推导了MDTE与MDTCov的精确表达式。作为数值说明，详细计算了正态分布的DTE、DTV、MDTE和MDTCov。最后，我们讨论了伦敦证券交易所三个行业板块（银行、保险、金融与信贷服务）股票收益的MDTE与MDTCov。
引用
@article{arxiv.2112.05319,
title = {Multivariate double truncated expectation and covariance risk measures for elliptical distributions},
author = {Baishuai Zuo and Chuancun Yin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.05319},
year = {2021}
}
备注
41pages