椭圆分布的双截断矩风险测度
统计理论
2022-03-03 v1 风险管理
统计理论
摘要
本文定义了双截断矩 (DTM)、双截断偏度 (DTS) 和双截断峰度 (DTK)。我们推导了椭圆分布族的 DTM 公式，重点针对正态分布、学生- 分布、逻辑分布、拉普拉斯分布和 Pearson VII 型分布。我们还给出了这些分布的双截断期望 (DTE)、双截断方差 (DTV)、DTS 和 DTK 的显式公式。作为示例，讨论了伦敦证券交易所三个行业板块（银行、保险、金融与信贷服务）股票收益的 DTE、DTV、DTS 和 DTK。
引用
@article{arxiv.2203.01091,
title = {Doubly truncated moment risk measures for elliptical distributions},
author = {Baishuai Zuo and Chuancun Yin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.01091},
year = {2022}
}