关于截尾与缩尾L-统计量的渐近正态性
统计理论
2024-07-23 v3 应用统计
统计方法学
统计理论
摘要
建立-统计量的渐近正态性有几种方法，这取决于权重生成函数的选择和基础模型的累积分布选择。在本研究中，我们专注于为两种稳健的-估计量建立渐近方差的计算公式：截尾矩法（MTM）和缩尾矩法（MWM）。我们证明，对于特定的权重生成函数选择，MTM的两种渐近方法是等价的。这些发现增强了这些估计量在各种底层分布下的适用性，使其成为多样化统计场景中的有效工具。这些场景包括精算背景，如逐次赔付和逐次损失数据场景，以及评估失真风险度量的渐近分布性质。我们方法的有效性取决于累积分布函数的可用性，确保了其在各种统计环境中的广泛可用性。
引用
@article{arxiv.2402.07406,
title = {On the Asymptotic Normality of Trimmed and Winsorized L-statistics},
author = {Chudamani Poudyal},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.07406},
year = {2024}
}