多元扩展偏态正态分布的折叠与双重截断矩研究
统计理论
2020-09-29 v1 统计理论
摘要
本文建立了关联多元扩展偏态正态（ESN）分布密度的积分递推关系，包括 Azzalini 和 Dalla-Valle（1996）引入的著名偏态正态（SN）分布和流行的多元正态分布。这些递推关系为任意阶乘积矩提供了快速计算，作为副产物给出了多元截断扩展偏态正态分布和多元折叠扩展偏态正态分布的乘积矩。除递推方法外，我们意识到截断多元扩展偏态正态分布的任意矩可利用对应的截断多元正态分布的矩来计算，这指明了一条更快的算法路径，因为所需积分数量更少且求值更为简单。由于已有多种方法可计算多元截断正态分布的前两阶矩，我们提出了一种在时间和精度上表现更优的优化方法，并考虑了其他方法失效的极端情形。R 语言 MomTrunc 包为从业者提供了这些高效新方法。
引用
@article{arxiv.2009.13488,
title = {On moments of folded and doubly truncated multivariate extended skew-normal distributions},
author = {Christian E. Galarza and Larissa A. Matos and Dipak K. Dey and Victor H. Lachos},
journal= {arXiv preprint arXiv:2009.13488},
year = {2020}
}