截断多元分布的Stein矩方法
统计理论
2024-06-18 v2 统计理论
摘要
我们利用Stein特征推导了独立同分布情形下几种截断多元分布参数的新型矩估计量；我们还推导了这些估计量的渐近性质。我们的例子包括截断多元正态分布和独立单变量分布的截断乘积。这些估计量是显式的，因此为最大似然估计(MLE)提供了一种有趣的替代方案。通过竞争性模拟研究评估了这些估计量的质量，其中我们将它们的行为与MLE和得分匹配方法的性能进行了比较。
引用
@article{arxiv.2312.09344,
title = {Stein's method of moments for truncated multivariate distributions},
author = {Adrian Fischer and Robert E. Gaunt and Yvik Swan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.09344},
year = {2024}
}
备注
The original preprint ("Stein estimation in a multivariate setting") is now split into two preprints: "Stein's method of moments for truncated multivariate distributions" and "Stein's Method of Moments on the Sphere"