广义偏椭圆分布的多变量双重截断矩及其在多变量尾部条件风险度量中的应用
统计理论
2022-03-03 v1 风险管理
统计理论
摘要
在本文中，我们聚焦于广义偏椭圆（GSE）分布的多变量双重截断前两阶矩，并推导出其显式表达式。该分布族包含许多有用的分布，例如广义偏正态（GSN）、广义偏拉普拉斯（GSLa）、广义偏逻辑（GSLo）和广义偏学生 t（GSSt）分布，所有这些均为其特例。我们还给出了 GSE 分布的多变量双重截断期望和协方差的公式。作为应用，我们展示了 GSE 分布的多变量尾部条件期望（MTCE）和多变量尾部协方差（MTCov）的结果。
引用
@article{arxiv.2203.00839,
title = {Multivariate doubly truncated moments for generalized skew-elliptical distributions with application to multivariate tail conditional risk measures},
author = {Baishuai Zuo and Chuancun Yin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.00839},
year = {2022}
}