表观无限均值现象的影子矩
应用统计
2018-08-02 v2 统计方法学
摘要
我们提出一种方法，用于计算胖尾现象的条件矩，这些现象仅从数据看可能被误认为具有无限均值。当随机变量Y具有支撑集极宽却有界的重尾分布时，此类问题显现。我们引入双分布的概念，通过对数变换消除上界。随后可利用极值理论研究双分布的尾部，而无需过度参数化假设，所得估计可用于研究原始分布并通过逆对数变换计算其矩。我们的方法与简单截断的核心区别在于原始分布与双分布之间变换的光滑性，从而允许使用极值理论。战争伤亡、操作风险、环境退化、复杂网络以及许多其他经济物理现象均是可能的应用领域。
引用
@article{arxiv.1510.06731,
title = {On the shadow moments of apparently infinite-mean phenomena},
author = {Nassim Nicholas Taleb and Pasquale Cirillo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.06731},
year = {2018}
}