位置-尺度椭球分布混合的条件尾部风险期望
统计理论
2020-07-21 v1 风险管理
统计理论
摘要
我们给出了位置-尺度椭球分布混合的单变量尾部条件期望（TCE）与多变量尾部条件期望的一般结果。示例包括正态位置-尺度混合、Student- 位置-尺度混合、Logistic 位置-尺度混合以及 Laplace 位置-尺度混合。我们还考虑了基于 TCE 的位置-尺度椭球分布混合的投资组合风险分解。
引用
@article{arxiv.2007.09350,
title = {Conditional tail risk expectations for location-scale mixture of elliptical distributions},
author = {Baishuai Zuo and Chuancun Yin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.09350},
year = {2020}
}
备注
15 pages