椭圆过程：一类重尾随机过程
统计方法学
2020-12-03 v2 机器学习
机器学习
摘要
我们提出椭圆过程——一类包含高斯过程与 Student-t 过程的非参数概率模型族。该推广涵盖一系列新的重尾行为，同时保留计算上的易处理性。我们将椭圆过程建立在椭圆分布作为高斯分布连续混合的表示之上，并推导出边缘分布与条件分布的闭式表达式。我们利用由分段常数混合分布定义的椭圆过程进行鲁棒回归的数值实验，并展示相较于高斯过程的优势。椭圆过程可能在若干场景下成为高斯过程的替代，包括似然非高斯或精确尾部建模至关重要时。
引用
@article{arxiv.2003.07201,
title = {The Elliptical Processes: a Family of Fat-tailed Stochastic Processes},
author = {Maria Bånkestad and Jens Sjölund and Jalil Taghia and Thomas Schön},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.07201},
year = {2020}
}