具有椭圆混合分布风险因子的线性投资组合的 VaR 与 ES
偏微分方程分析
2008-12-10 v1 经典分析与常微分方程
风险管理
摘要
在本文中，我们将具有椭圆分布风险因子的投资组合的参数化 Delta-VaR 方法推广到具有椭圆混合分布风险因子的投资组合。我们处理了此类投资组合的期望短缺（Expected Shortfall）与在险价值（Value-at-Risk）。特别关注的是 Student-t 分布混合这一特例。
引用
@article{arxiv.math/0402456,
title = {VaR and ES for linear portfolios with mixture of elliptic distributed Risk Factors},
author = {Jules Sadefo Kamdem},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0402456},
year = {2008}
}