基于 Hawkes 模型的金融与保险中的 Merton 投资问题
投资组合管理
2021-05-04 v2
摘要
我们展示了如何求解基于 Hawkes 模型的金融与保险中的 Merton 最优投资随机控制问题，即对于由债券与由一般复合 Hawkes 过程(GCHP)描述的股票价格组成的财富组合 X(t)，以及对于索赔额由基于 GCHP 的风险模型描述的保险公司资本 R(t)。结果的新颖性在于新的基于 Hawkes 的模型，以及针对这些模型的金融与保险中的新最优投资结果。
引用
@article{arxiv.2104.02694,
title = {Merton Investment Problems in Finance and Insurance for the Hawkes-based Models},
author = {Anatoliy Swishchuk},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.02694},
year = {2021}
}
备注
12 pages