一种基于微分学变分法的随机控制方法
最优化与控制
2026-05-27 v2 数理金融
摘要
我们利用微分学变分法中的经典工具，形式性地推导了马尔可夫控制在标准有限时段随机控制问题中最优的必要条件。作为示例，我们求解了著名的Merton投资组合优化问题。
关键词
引用
@article{arxiv.2509.01744,
title = {A Calculus of Variations Approach to Stochastic Control},
author = {Matthew Lorig},
journal= {arXiv preprint arXiv:2509.01744},
year = {2026}
}
备注
7 pages