ARCH($\infty$)模型自协方差函数的长期行为
经典分析与常微分方程
2012-02-27 v1 动力系统
概率论
摘要
研究了ARCH()方程记忆结构的渐近性质。该渐近分析通过将ARCH()方程的自协方差函数表示为线性沃尔泰拉求和方程的解，并借助线性沃尔泰拉算子的容许性理论分析相关预解方程的性质来实现。结果表明，自协方差函数以次指数（或几何）方式衰减，当且仅当预解方程的核具有相同的衰减性质。还表明，自协方差函数的上次指数界存在，当且仅当类似的界适用于该核。
引用
@article{arxiv.1202.5440,
title = {Long run behaviour of the autocovariance function of ARCH($\infty$) models},
author = {John A. D. Appleby and John A. Daniels},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.5440},
year = {2012}
}
备注
28 pages