Volterra 过程的提升：UMD Banach 空间中的最优控制
最优化与控制
2023-06-27 v1
摘要
我们研究了一类 Volterra 型受控前向方程的随机控制问题，该方程通过确定核的卷积获得对过去的依赖。为了能够应用动态规划求解该问题，我们将其提升为无限维，并构造了一个 UMD Banach 值马尔可夫问题，其被证明与原有限维非马尔可夫问题等价。我们刻画了无限维问题的最优控制，并证明这也刻画了有限维问题的最优控制。
引用
@article{arxiv.2306.14175,
title = {Lifting of Volterra processes: optimal control in UMD Banach spaces},
author = {Giulia di Nunno and Michele Giordano},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.14175},
year = {2023}
}