投机市场社会经济动力学的动理学模型
交易与市场微观结构
2010-09-29 v1 偏微分方程分析
摘要
本文提出了一个简单的金融市场模型，该模型以单一股票或商品为特征，并在图表分析师和基本面分析师这两个不同交易者群体之间相互作用，从而决定股票的价格动态。该模型的灵感来源于微观的Lux-Marchesi模型（T.Lux, M.Marchesi, Nature 397, (1999), 498--500）。动理学方程的引入使我们能够研究投资和价格分布的渐近行为，并刻画对数正态行为的机制以及幂律尾部的形成。
引用
@article{arxiv.1009.5499,
title = {Kinetic models for socio-economic dynamics of speculative markets},
author = {D. Maldarella and L. Pareschi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1009.5499},
year = {2010}
}