金融市场中的价格动力学：一种动力学方法
交易与市场微观结构
2010-07-12 v1 统计力学
统计金融
摘要
本文简要回顾了基于偏微分方程的动力学建模在金融市场股票价格形成动力学中的应用。强调并讨论了市场繁荣和崩溃中行为方面的重要性，以及代理人异质性在价格分布涌现幂律中的作用。
引用
@article{arxiv.1007.1631,
title = {Price dynamics in financial markets: a kinetic approach},
author = {Dario Maldarella and Lorenzo Pareschi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1007.1631},
year = {2010}
}