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不完全市场中或有债权估值的行为与动力学情景

证券定价 2009-03-24 v1 综合金融

作者: Lampros Boukas , Diogo Pinheiro , Alberto Pinto , Stylianos Xanthopoulos , Athanasios Yannacopoulos

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摘要

我们研究了不完全市场中资产价格的确定问题，提出了三种不同但相关的情景。一种情景采用市场博弈方法，而另外两种则基于风险分担或遗憾最小化的考虑。提出了模拟买方价格和卖方价格收敛到唯一价格的动力学模型。

关键词

不完全市场或有债权估值市场博弈风险分担遗憾最小化资产定价价格收敛

引用

@article{arxiv.0903.3657,
  title  = {Behavioural and Dynamical Scenarios for Contingent Claims Valuation in Incomplete Markets},
  author = {Lampros Boukas and Diogo Pinheiro and Alberto Pinto and Stylianos Xanthopoulos and Athanasios Yannacopoulos},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0903.3657},
  year   = {2009}
}

备注

18 pages. To appear in Journal of Difference Equations and Applications