金融、地震和基因组中的发生间隔时间与普适定律
统计力学
2016-06-29 v1 基因组学
统计金融
摘要
大量自然、人工和社会系统不属于基于标准可加熵 及其相关指数 BG 因子的玻尔兹曼-吉布斯（BG）统计力学世界。此类复杂系统中的频繁行为已表明与 -统计密切相关，后者基于非可加熵 （其中 ）及其相关的 -指数因子（推广了通常的 BG 因子）。事实上，存在广泛性质迥异的现象，可通过展现某些普适特征的分析（且显式）函数和概率分布来描述，并在最简单情况下被理解。同时观察到可由诸如 等指数表征的普适类。我们在此展示一些此类案例，涉及金融、地震和基因组领域的发生间隔时间分布。
引用
@article{arxiv.1601.03688,
title = {Inter-occurrence times and universal laws in finance, earthquakes and genomes},
author = {Constantino Tsallis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.03688},
year = {2016}
}
备注
Invited review to appear in Chaos, Solitons and Fractals. It has 37 pages, including one Table and 12 figures