混合阿特拉斯模型
概率论
2011-04-07 v2 计算金融
投资组合管理
摘要
我们研究具有局部特征的阿特拉斯型股票市场模型，这些特征同时依赖于名称和排名，并且以诱导稳定资本分布的方式呈现。结合多面体域中反射布朗运动的理论，考察了过程的遍历性质和排序。在此类模型的背景下，我们讨论了各种投资策略的性质，包括所谓的增长最优和通用投资组合。
引用
@article{arxiv.0909.0065,
title = {Hybrid Atlas models},
author = {Tomoyuki Ichiba and Vassilios Papathanakos and Adrian Banner and Ioannis Karatzas and Robert Fernholz},
journal= {arXiv preprint arXiv:0909.0065},
year = {2011}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/10-AAP706 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)