股票市场的 Atlas 模型
概率论
2008-12-10 v1 计算金融
摘要
Atlas 型模型是具有稳定资本分布的股票市场中不相关股票的常参数模型，其中增长率和方差依赖于排序。这类最简单的模型为所有股票赋予相同且恒定的方差；除最小股票外所有股票的增长率为零；而最小股票（即 Atlas 股票）具有正增长率。本文研究此类模型的基本性质，以及其中各类投资组合的行为。尤其令人感兴趣的是不包含 Atlas 股票的投资组合。
引用
@article{arxiv.math/0602521,
title = {Atlas models of equity markets},
author = {Adrian D. Banner and Robert Fernholz and Ioannis Karatzas},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0602521},
year = {2008}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/105051605000000449 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)