Atlas 模型的长时间行为与平均场极限
概率论
2017-05-24 v1
摘要
本文综述了具有基于秩特征的一维扩散系统的几个基本性质。此类系统尤其出现在金融市场的建模中，并被称为 Atlas 模型。我们主要描述了它们的长时间和大尺度行为，并特别强调了平均场相互作用的情形。最后，我们介绍了所综述结果在具有大量主体的系统中资本分布建模的一个应用。
引用
@article{arxiv.1705.08140,
title = {Long time behaviour and mean-field limit of Atlas models},
author = {Julien Reygner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.08140},
year = {2017}
}