基于秩的相互作用扩散系统平稳分布的混沌性
概率论
2015-01-21 v2
摘要
基于秩的相互作用扩散系统系统的平均场极限已知可由非线性扩散过程描述。我们在平稳分布层面获得了类似的描述。我们的证明基于这些平稳分布拉普拉斯变换的显式表达式，并得出了边缘分布在所有阶 Wasserstein 距离下的收敛性。我们强调了该结果对基于秩的股票市场模型（如 Atlas 模型）研究的意义。
引用
@article{arxiv.1408.4103,
title = {Chaoticity of the stationary distribution of rank-based interacting diffusions},
author = {Julien Reygner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1408.4103},
year = {2015}
}