协方差不确定条件下渐近增长的鲁棒最大化
投资组合管理
2013-09-09 v4 最优化与控制
概率论
摘要
本文解决了Kardaras和Robertson [Ann. Appl. Probab. 22 (2012) 1576-1610] 中提出的一个问题：如何在无法精确了解基础资产协方差结构的市场中，以鲁棒增长最优的方式进行投资。在适当类别的可容许协方差结构中，我们通过略微限制非支配概率测度的集合，利用完全非线性椭圆算子的主特征值及其相关特征函数的广义版本，刻画了最优交易策略。
引用
@article{arxiv.1107.2988,
title = {Robust maximization of asymptotic growth under covariance uncertainty},
author = {Erhan Bayraktar and Yu-Jui Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1107.2988},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/12-AAP887 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)