具有局部 Lipschitz Hamiltonian 和无界终端条件的无限维 HJB 方程
概率论
2016-11-28 v1
摘要
我们研究了无限维 Hilbert 空间中的 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程，其系数为 Lipschitz 连续，其中 Hamiltonian 关于值函数的导数具有超二次增长，且终值条件无界。这使得我们可以研究具有无界控制过程的适当受控状态方程的随机最优控制问题。所得结果被应用于受控波动方程。
引用
@article{arxiv.1312.0811,
title = {HJB equations in infinite dimension with locally Lipschitz Hamiltonian and unbounded terminal condition},
author = {Federica Masiero and Adrien Richou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.0811},
year = {2016}
}