具有二次和超二次哈密顿量的无穷维Hamilton-Jacobi-Bellman方程
概率论
2013-04-10 v1
摘要
我们考虑无穷维Hilbert空间中的Hamilton-Jacobi-Bellman方程，其中哈密顿量分别为二次（或超二次）的，且终端条件为连续（或Lipschitz连续）的。这使我们能够研究具有无界控制过程的受控Ornstein-Uhlenbeck过程的随机最优控制问题。
引用
@article{arxiv.1007.1882,
title = {Hamilton Jacobi Bellman equations in infinite dimensions with quadratic and superquadratic Hamiltonian},
author = {Federica Masiero},
journal= {arXiv preprint arXiv:1007.1882},
year = {2013}
}