利用Hamilton-Jacobi-Bellman不等式的近似求解周期优化问题
最优化与控制
2013-09-10 v1
摘要
我们证明周期优化问题中的最优性必要充分条件可以用相应HJB不等式的解来表述，后者等价于在连续可微函数空间上考虑的一个极大极小型变分问题。我们将其近似为连续可微函数空间的一个有限维子空间上的极大极小问题，并证明该问题的解（在自然可控性条件下存在）可用于构造近最优控制。我们用一个数值例子说明了该构造。
引用
@article{arxiv.1309.1824,
title = {Use of approximations of Hamilton-Jacobi-Bellman inequality for solving periodic optimization problems},
author = {Vladimir Gaitsgory and Ludmila Manic},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.1824},
year = {2013}
}
备注
29 pages, 2 figures