广义 Black--Scholes--Merton 方程的群分类
偏微分方程分析
2014-04-28 v1
摘要
利用基础的等价变换和附加的等价变换，对广义 Black-Scholes-Merton 模型进行了完整的群分类。对于通过该分类获得的每个非线性情形，给出了不变解。为此，考虑了两个具有金融意义的边界条件：终值条件和障碍期权条件。
引用
@article{arxiv.1304.6840,
title = {Group Classification of a Generalized Black--Scholes--Merton Equation},
author = {Yuri Bozhkov and Stylianos Dimas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1304.6840},
year = {2014}
}
备注
25 pages