关于与含交易成本的 Black--Scholes 模型相关的一些非线性边值问题
经典分析与常微分方程
2015-06-08 v2
摘要
我们处理金融数学中出现的 Black--Scholes 模型的一些推广。作为本文的新颖之处，我们考虑了可变波动率和抽象泛函边界条件，这使我们能够处理涉及 Black--Scholes 方程的非常广泛的一类问题。我们的主要结果涉及在下解和上解存在的情况下极值解的存在性。文中还提供了一些应用实例。
引用
@article{arxiv.1304.1690,
title = {On some non-linear boundary value problems related to a Black--Scholes model with transaction costs},
author = {Rubén Figueroa and Maria do Rosário Grossinho},
journal= {arXiv preprint arXiv:1304.1690},
year = {2015}
}