关于构造一类非线性Black-Scholes方程提前执行边界的数值近似格式
计算金融
2011-04-08 v2 证券定价
摘要
本文旨在为依赖于期权价格的非线性波动率的一类非线性Black-Scholes方程构造提前执行边界。我们回顾了一种将该问题转化为定义在固定域上的含时非线性抛物方程解的方法。还给出了各类非线性Black-Scholes方程提前执行边界的数值计算结果。
引用
@article{arxiv.1009.5973,
title = {On a numerical approximation scheme for construction of the early exercise boundary for a class of nonlinear Black-Scholes equations},
author = {Daniel Sevcovic},
journal= {arXiv preprint arXiv:1009.5973},
year = {2011}
}