广义测度 Black-Scholes 方程：迈向期权自相似定价
数理金融
2024-04-09 v1
摘要
在本工作中，我们给出了 Black-Scholes 模型的广义公式化。其新颖之处在于考虑 Black-Scholes 模型在“平均”意义上成立，但逐点期权价格动力学依赖于一个表示投资者“不确定性”的测度。我们利用非对称 Dirichlet 形式理论和偏微分方程抽象理论来建立该问题的适定性。在自相似测度的情况下给出了详细的数值分析。
引用
@article{arxiv.2404.05214,
title = {Generalized measure Black-Scholes equation: Towards option self-similar pricing},
author = {Nizar Riane and Claire David},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.05214},
year = {2024}
}