无限维空间中的 G-期望及相关偏微分方程

Anton Ibragimov

无限维空间中的 G-期望及相关偏微分方程

概率论 2013-06-25 v1

作者: Anton Ibragimov

摘要

在本文中，我们将 G-期望理论推广到无限维情形。我们引入并描述了给定无限维情形下的若干概念，如 G-正态分布随机变量的协变差集、粘性解、由 G-Brown 运动驱动的随机积分。我们还利用 G-期望理论，给出了 Hilbert 空间中具有一阶无界项的完全非线性抛物型偏微分方程 (PDE) 的唯一粘性解的概率表示。

关键词

G-期望无限维空间 G-Brown 运动粘性解完全非线性抛物型偏微分方程 Hilbert 空间随机积分概率表示

引用

@article{arxiv.1306.5272,
  title  = {G-expectations in infinite dimensional spaces and related PDEs},
  author = {Anton Ibragimov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1306.5272},
  year   = {2013}
}

备注

The paper is based on the author's Ph.D. thesis

无限维空间中的 G-期望及相关偏微分方程

摘要

关键词

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备注

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