可能因五日期异常流行性而执行的外汇交易策略
计算金融
2023-02-01 v1 交易与市场微观结构
摘要
我们先前的研究已证实,在可被五整除的五日期(Gotobi日),美元/日元汇率每个早晨临近 9:55 时趋于上升。这被称为 Gotobi 异常。在本研究中,我们在投资者认识到该异常存在的条件下,验证可能的交易策略及其有效性。此外,我们阐明,若日本企业作为商业惯例盲目地在 Gotobi 日持续进行支付,则由于套利机会,日本企业的财富可能泄漏给外汇交易者的可能性。
引用
@article{arxiv.2301.13204,
title = {Forex Trading Strategy That Might Be Executed Due to the Popularity of Gotobi Anomaly},
author = {Hiroki Bessho and Takanari Sugimoto and Tomoya Suzuki},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.13204},
year = {2023}
}