13年美元-日元高分辨率外汇数据分析
统计力学
2016-08-31 v1 统计金融
摘要
我们分析了包含2000万个数据点的13年美元-日元高分辨率外汇数据，报告了汇率波动分布和相关性中的稳健统计规律。条件概率密度分析清楚地表明，在8个tick（约1分钟）的时间尺度上存在趋势跟随运动。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0211162,
title = {Analysis of high-resolution foreign exchange data of USD-JPY for 13 years},
author = {Takayuki Mizuno and Shoko Kurihara and Misako Takayasu and Hideki Takayasu},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0211162},
year = {2016}
}
备注
6 pages, 7 figures, submitted to Physica A