高频外汇数据中的模式：12个经验标度律的发现
统计金融
2011-04-01 v2 物理与社会
摘要
我们发现了外汇数据序列中12个独立的新经验标度律，这些标度律在近三个数量级和13种货币汇率中成立。我们的统计分析关键依赖于一种基于事件的方法，该方法测量不同类型事件之间的关系。这些标度律给出了价格曲线海岸线长度的精确估计，结果证明该长度惊人地长。这些新定律极大地扩展了程式化事实的目录，并严格限制了市场机制可能理论解释的空间。
引用
@article{arxiv.0809.1040,
title = {Patterns in high-frequency FX data: Discovery of 12 empirical scaling laws},
author = {J. B. Glattfelder and A. Dupuis and R. B. Olsen},
journal= {arXiv preprint arXiv:0809.1040},
year = {2011}
}
备注
26 pages, 3 figures, 23 tables,2nd version (text made more concise and readable, algorithm pseudocode, results unchanged), 5-year datasets (USD-JPY, EUR-USD) provided at http://www.olsen.ch/more/datasets/