投资基金中的金融传染
风险管理
2016-03-14 v1 社会与信息网络
摘要
近期提出了许多衡量金融传染的新模型。尽管这些模型并未直接针对投资基金制定，但存在许多可探索以扩展模型的相似性。本工作中，我们利用关于金融传染的思想，通过配额交叉持有以及基金与资产的二部网络，构建了投资基金网络。利用来自巴西资产管理市场的数据，我们不仅分析了传染模式，还分析了该网络的结构，以及此模型如何用于评估市场稳定性。
引用
@article{arxiv.1603.03458,
title = {Financial contagion in investment funds},
author = {Leonardo dos Santos Pinheiro and Flavio Codeco Coelho},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.03458},
year = {2016}
}